Сравнение JIRE с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JIRE и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и JPIE
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JIRE vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JIRE
JPIE
Сравнение JIRE c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.74 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.66 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.69 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.41 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 18.78 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.74 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и JPIE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и JPIE
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и JPIE
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -9.96% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -1.72% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -0.53% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.17% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.31% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и JPIE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 0.87% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 1.09% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 2.11% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 3.57% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 3.57% | +12.59% |