Сравнение JIRE с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
JIRE и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или AVDV.
Основные характеристики
| JIRE | AVDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.76% | 9.82% |
| Дох-ть за 1 год | 17.40% | 23.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | 7.29 | 9.54 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 14.50% |
| Макс. просадка | -16.11% | -43.01% |
| Текущая просадка | -6.67% | -5.24% |
Корреляция
Корреляция между JIRE и AVDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и AVDV
С начала года, JIRE показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и AVDV
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и AVDV
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности AVDV в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.56% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.07% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и AVDV
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и AVDV
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.