PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с AVDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.75%/yr vs 27.10%/yr for AVDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 12.51%.

JIRE

1 день
1.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.66%
1 год
21.72%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.35%
С начала года
12.51%
6 месяцев
11.83%
1 год
39.31%
3 года*
27.10%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		9.20%31.83%3.15%20.00%5.09%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.51%49.37%8.67%16.85%-1.30%

Correlation

The correlation between JIRE and AVDV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between JIRE and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и AVDV

Секторы
JIRE
AVDV

Финансовые услуги

23.4%
13.6%

Промышленность

15.1%
22.8%

Технологии

13.2%
6.6%

Здравоохранение

8.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
15.4%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.4%

Сырьевые материалы

5.1%
21.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.4%

Энергетика

2.5%
9.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Финансовые услуги

JIRE
23.4%
AVDV
13.6%

Промышленность

JIRE
15.1%
AVDV
22.8%

Технологии

JIRE
13.2%
AVDV
6.6%

Здравоохранение

JIRE
8.8%
AVDV
2.3%

Потребительский циклический сектор

JIRE
6.3%
AVDV
15.4%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.2%
AVDV
3.4%

Сырьевые материалы

JIRE
5.1%
AVDV
21.0%

Коммуникационные услуги

JIRE
2.8%
AVDV
2.4%

Энергетика

JIRE
2.5%
AVDV
9.6%

Коммунальные услуги

JIRE
2.3%
AVDV
1.7%

Недвижимость

JIRE
0.9%
AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с UIVM
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVUVAVDV с ISVL

Доходность на риск

JIRE vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIREAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.40

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.18

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.99

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

11.82

-5.14

JIRE vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIRE и AVDV

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-43.01%

+26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-13.19%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-14.17%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-4.35%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-6.74%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.33%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и AVDV

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 5.24%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.88%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

14.12%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

16.44%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

17.41%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

19.75%

-3.40%

Сравнение комиссий JIRE и AVDV

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и AVDV

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.74%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIRE and AVDV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.88%) compared to JIRE (5.24%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 27.10% vs 16.75% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 27.10% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.74% for JIRE.

JIRE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор