Сравнение JIRE с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
JIRE и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или AVDV.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и AVDV
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.46%.
JIRE
4.26%
-6.04%
-5.05%
9.86%
N/A
N/A
AVDV
8.46%
-4.07%
-0.20%
16.35%
7.74%
N/A
Основные характеристики
| JIRE | AVDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 3.59 | 6.14 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 14.16% |
| Макс. просадка | -16.11% | -43.01% |
| Текущая просадка | -8.86% | -6.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и AVDV
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между JIRE и AVDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и AVDV
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности AVDV в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.62% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.11% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и AVDV
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и AVDV
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.