PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIRE с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

JIRE и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JIRE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIRE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.90%31.83%3.15%6.25%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с AVDVJIRE с DFAI
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий JIRE и JIVE

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

JIRE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.59

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.27

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.69

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

15.22

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.59

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.93

-0.92

Корреляция

Корреляция между JIRE и JIVE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и JIVE

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и JIVE

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

JIREJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-13.79%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.96%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.09%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-1.96%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.90%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и JIVE

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIREJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.00%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.11%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.94%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

14.85%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

14.85%

+1.31%