PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIRE с JIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с JIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and JIG (JPMorgan International Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 15.52%/yr vs 13.12%/yr for JIG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.55%/yr for JIG.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и JIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у JIG с доходностью 12.26%.

JIRE

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
6.10%
С начала года
9.90%
1 год
21.13%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIG

1 день
-1.81%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
6.71%
С начала года
12.26%
1 год
18.51%
3 года*
13.12%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и JIG

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		9.90%31.83%3.15%20.00%5.09%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		12.26%20.10%8.84%13.00%0.32%

Correlation

The correlation between JIRE and JIG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г.

0.90

The correlation between JIRE and JIG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и JIG

Секторы
JIRE
JIG

Финансовые услуги

24.0%
6.4%

Промышленность

15.5%
19.1%

Технологии

12.9%
22.7%

Здравоохранение

9.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.8%

Сырьевые материалы

4.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.3%

Энергетика

2.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

JIRE
24.0%
JIG
6.4%

Промышленность

JIRE
15.5%
JIG
19.1%

Технологии

JIRE
12.9%
JIG
22.7%

Здравоохранение

JIRE
9.1%
JIG
3.2%

Потребительский циклический сектор

JIRE
6.4%
JIG
9.1%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.3%
JIG
0.8%

Сырьевые материалы

JIRE
4.9%
JIG
4.7%

Коммуникационные услуги

JIRE
3.0%
JIG
4.3%

Энергетика

JIRE
2.2%
JIG
0.6%

Коммунальные услуги

JIRE
2.2%
JIG
2.7%

Недвижимость

JIRE
0.9%
JIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

JPMorgan International Growth ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с DFAIJIRE с UIVMJIRE с VTV
Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с DNLJIG с JEMAJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO

Доходность на риск

JIRE vs. JIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c JIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIREJIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.90

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.33

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.44

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

5.06

+1.43

JIRE vs. JIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа JIG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и JIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIRE и JIG

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки JIG в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и JIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREJIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-43.75%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.94%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-16.04%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-7.19%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-16.53%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.67%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и JIG

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 4.21%, в то время как у JPMorgan International Growth ETF (JIG) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREJIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.36%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

18.71%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

20.73%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

19.41%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

19.30%

-2.98%

Сравнение комиссий JIRE и JIG

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JIG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и JIG

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности JIG в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.00%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.72%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIRE and JIG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIG has higher volatility (7.36%) compared to JIRE (4.21%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs JIG's -43.75%.

On 3-year performance, JIRE leads with 15.52% vs 13.12% for JIG. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JIRE has performed better with a 15.52% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.55% for JIG.

JIRE has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.00% for JIG.

Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.55% for JIG.

JIRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и JIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор