Сравнение JIG с DNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).
JIG и DNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JIG и DNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIG и DNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.93% | 20.10% | 8.84% | 13.00% | -30.57% | 6.40% | 40.92% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | -0.36% | 17.03% | -0.61% | 17.00% | -22.38% | 16.14% | 29.72% |
Доходность по периодам
С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью -0.36%.
JIG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
DNL
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIG и DNL
JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.
Доходность на риск
JIG vs. DNL — Ранг доходности на риск
JIG
DNL
Сравнение JIG c DNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIG | DNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.85 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.30 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.39 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 4.98 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIG | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.85 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JIG и DNL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIG и DNL
Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DNL в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.19% | 2.25% | 1.70% | 1.69% | 0.91% | 1.35% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.84% | 2.06% | 2.30% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JIG и DNL
Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, примерно равная максимальной просадке DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и DNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIG | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -44.53% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.42% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -34.85% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -7.70% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -10.24% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.46% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIG и DNL
JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIG | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 8.85% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 13.75% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 19.74% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 17.94% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.52% | +0.31% |