PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JIG с DNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с DNL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).

JIG и DNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIG или DNL.

Корреляция

Корреляция между JIG и DNL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JIG и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIG:

0.46

DNL:

-0.05

Коэф-т Сортино

JIG:

0.86

DNL:

0.14

Коэф-т Омега

JIG:

1.11

DNL:

1.02

Коэф-т Кальмара

JIG:

0.35

DNL:

0.01

Коэф-т Мартина

JIG:

2.06

DNL:

0.02

Индекс Язвы

JIG:

4.71%

DNL:

7.46%

Дневная вол-ть

JIG:

18.82%

DNL:

18.52%

Макс. просадка

JIG:

-43.75%

DNL:

-44.54%

Текущая просадка

JIG:

-13.45%

DNL:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 7.70%.

JIG

С начала года

8.99%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

8.81%

1 год

8.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DNL

С начала года

7.70%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

7.94%

1 год

-1.22%

5 лет

8.06%

10 лет

6.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JIG и DNL

JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
JIG
JPMorgan International Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIG и DNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIG c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа DNL равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и DNL

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DNL в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.56%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		2.01%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок JIG и DNL

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, примерно равная максимальной просадке DNL в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и DNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и DNL

Текущая волатильность для JPMorgan International Growth ETF (JIG) составляет 3.50%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...