PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JIG с DNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с DNL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).

JIG и DNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIG или DNL.

Корреляция

Корреляция между JIG и DNL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JIG и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.86%
37.95%
JIG
DNL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIG:

0.42

DNL:

-0.10

Коэф-т Сортино

JIG:

0.73

DNL:

-0.01

Коэф-т Омега

JIG:

1.10

DNL:

1.00

Коэф-т Кальмара

JIG:

0.29

DNL:

-0.09

Коэф-т Мартина

JIG:

1.70

DNL:

-0.25

Индекс Язвы

JIG:

4.68%

DNL:

7.26%

Дневная вол-ть

JIG:

18.85%

DNL:

18.43%

Макс. просадка

JIG:

-43.75%

DNL:

-44.54%

Текущая просадка

JIG:

-17.60%

DNL:

-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 1.45%.

JIG

С начала года

3.76%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

0.44%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DNL

С начала года

1.45%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-3.24%

1 год

-2.16%

5 лет

7.24%

10 лет

5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JIG и DNL

JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNL: 0.58%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JIG: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIG и DNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIG c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JIG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JIG: 0.42
DNL: -0.10
Коэффициент Сортино JIG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JIG: 0.73
DNL: -0.01
Коэффициент Омега JIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JIG: 1.10
DNL: 1.00
Коэффициент Кальмара JIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JIG: 0.29
DNL: -0.09
Коэффициент Мартина JIG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JIG: 1.70
DNL: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа DNL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.10
JIG
DNL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и DNL

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DNL в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.63%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		2.14%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок JIG и DNL

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, примерно равная максимальной просадке DNL в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и DNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.60%
-9.65%
JIG
DNL

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и DNL

JPMorgan International Growth ETF (JIG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеют волатильность 12.21% и 11.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
11.69%
JIG
DNL