PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIG с DNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIG и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и DNL


2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF
2.93%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%29.72%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью -0.36%.


JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Growth ETF

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий JIG и DNL

JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.


Доходность на риск

JIG vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIGDNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.85

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.30

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.39

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

4.98

+1.41

JIG vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DNL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIGDNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.24

+0.19

Корреляция

Корреляция между JIG и DNL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и DNL

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DNL в 1.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIG
JPMorgan International Growth ETF
2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%

Просадки

Сравнение просадок JIG и DNL

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, примерно равная максимальной просадке DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и DNL.


Загрузка...

Показатели просадок


JIGDNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-44.53%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.42%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-34.85%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-7.70%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-10.24%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.46%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и DNL

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIGDNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

8.85%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

13.75%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

19.74%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

17.94%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.52%

+0.31%