PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с FIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с FIGFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX).

JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. FIGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и FIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и FIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.16%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		-0.09%17.91%4.90%20.89%-23.19%15.42%28.40%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у FIGFX с доходностью -0.09%.

JIG

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.16%
6 месяцев
0.64%
1 год
19.91%
3 года*
10.87%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

FIGFX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.68%
1 год
14.20%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

Fidelity International Growth Fund

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с DGROJIG с IEFA
Часто сравнивают с FIGFX:
FIGFX с VWIGXFIGFX с FIVFXFIGFX с VWILXFIGFX с VXUSFIGFX с FIGSXFIGFX с VEUFIGFX с VEA

Сравнение комиссий JIG и FIGFX

JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FIGFX в 0.99%.

FIGFX
Fidelity International Growth Fund
JIG
JPMorgan International Growth ETF

Доходность на риск

JIG vs. FIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FIGFX
Ранг доходности на риск FIGFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGFIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.77

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.20

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.12

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

4.31

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. FIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FIGFX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGFIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.77

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.14

Корреляция

Корреляция между JIG и FIGFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и FIGFX

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FIGFX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.20%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		3.45%3.44%0.78%0.48%1.66%1.93%0.11%0.97%0.88%0.12%1.24%0.77%

Просадки

Сравнение просадок JIG и FIGFX

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки FIGFX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и FIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGFIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-55.97%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.95%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-34.91%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-8.72%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-10.46%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.62%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и FIGFX

JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеют волатильность 9.29% и 8.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGFIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

8.96%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

13.33%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

19.46%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

17.65%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.57%

+1.26%