PortfoliosLab logo
Сравнение JIG с FIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JIG и FIGFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JIG и FIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.86%
44.48%
JIG
FIGFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIG:

0.42

FIGFX:

0.24

Коэф-т Сортино

JIG:

0.73

FIGFX:

0.47

Коэф-т Омега

JIG:

1.10

FIGFX:

1.06

Коэф-т Кальмара

JIG:

0.29

FIGFX:

0.27

Коэф-т Мартина

JIG:

1.70

FIGFX:

1.00

Индекс Язвы

JIG:

4.68%

FIGFX:

4.44%

Дневная вол-ть

JIG:

18.85%

FIGFX:

18.57%

Макс. просадка

JIG:

-43.75%

FIGFX:

-55.48%

Текущая просадка

JIG:

-17.60%

FIGFX:

-5.67%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у FIGFX с доходностью 3.41%.


JIG

С начала года

3.76%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

0.44%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIGFX

С начала года

3.41%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

0.11%

1 год

4.24%

5 лет

8.24%

10 лет

6.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JIG и FIGFX

JIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FIGFX в 0.99%.


График комиссии FIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGFX: 0.99%
График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JIG: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIG и FIGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

FIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIG c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JIG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JIG: 0.42
FIGFX: 0.24
Коэффициент Сортино JIG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JIG: 0.73
FIGFX: 0.47
Коэффициент Омега JIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JIG: 1.10
FIGFX: 1.06
Коэффициент Кальмара JIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JIG: 0.29
FIGFX: 0.27
Коэффициент Мартина JIG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JIG: 1.70
FIGFX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FIGFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.24
JIG
FIGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и FIGFX

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FIGFX в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JIG
JPMorgan International Growth ETF
1.63%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
0.40%0.42%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%

Просадки

Сравнение просадок JIG и FIGFX

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки FIGFX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и FIGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.60%
-5.67%
JIG
FIGFX

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и FIGFX

JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеют волатильность 12.21% и 12.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
12.10%
JIG
FIGFX