PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIG с JEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с JEMA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - JIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, JIG returned 2.78%/yr vs 6.10%/yr for JEMA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JIG charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for JEMA.

Доходность

Сравнение доходности JIG и JEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у JEMA с доходностью 21.53%.

JIG

1 день
-1.81%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
6.71%
С начала года
12.26%
1 год
18.51%
3 года*
13.12%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

JEMA

1 день
-2.30%
1 месяц
-6.39%
6 месяцев
14.89%
С начала года
21.53%
1 год
40.85%
3 года*
19.69%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и JEMA

2026 (YTD)20252024202320222021
JIG
JPMorgan International Growth ETF		12.26%20.10%8.84%13.00%-30.57%7.22%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		21.53%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.72%

Correlation

The correlation between JIG and JEMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.84

The correlation between JIG and JEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIG и JEMA

Секторы
JIG
JEMA

Технологии

22.7%
46.7%

Промышленность

19.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.6%

Финансовые услуги

6.4%
19.2%

Сырьевые материалы

4.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.3%

Здравоохранение

3.2%
1.4%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.0%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Энергетика

0.6%
3.3%

Технологии

JIG
22.7%
JEMA
46.7%

Промышленность

JIG
19.1%
JEMA
7.3%

Потребительский циклический сектор

JIG
9.1%
JEMA
8.6%

Финансовые услуги

JIG
6.4%
JEMA
19.2%

Сырьевые материалы

JIG
4.7%
JEMA
3.4%

Коммуникационные услуги

JIG
4.3%
JEMA
6.3%

Здравоохранение

JIG
3.2%
JEMA
1.4%

Коммунальные услуги

JIG
2.7%
JEMA
1.2%

Потребительский защитный сектор

JIG
0.8%
JEMA
2.0%

Недвижимость

JIG
0.6%
JEMA
0.7%

Энергетика

JIG
0.6%
JEMA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с DNLJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGROJIG с IEFA
Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с VWOJEMA с BBUSJEMA с VJPN.LJEMA с SCHYJEMA с VOOJEMA с VEA

Доходность на риск

JIG vs. JEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c JEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIGJEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.72

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.23

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.13

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

10.92

-5.86

JIG vs. JEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа JEMA равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и JEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIG и JEMA

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGJEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-39.50%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.11%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-18.11%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-37.83%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-10.12%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-16.77%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.75%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и JEMA

Текущая волатильность для JPMorgan International Growth ETF (JIG) составляет 7.36%, в то время как у JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что JIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGJEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

10.22%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

21.84%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

23.92%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

19.87%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.58%

-0.28%

Сравнение комиссий JIG и JEMA

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEMA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и JEMA

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности JEMA в 2.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.00%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JIG and JEMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEMA has higher volatility (10.22%) compared to JIG (7.36%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs JEMA's -39.50%.

On 5-year performance, JEMA leads with 6.10% vs 2.78% for JIG. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JIG has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEMA has performed better with a 6.10% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for JIG.

JEMA has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.00% for JIG.

JIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEMA is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.55% for JIG and 0.39% for JEMA.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и JEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор