PortfoliosLab logo
Сравнение JIG с JEMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JIG и JEMA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JIG и JEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.49%
-15.68%
JIG
JEMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIG:

0.42

JEMA:

0.40

Коэф-т Сортино

JIG:

0.73

JEMA:

0.71

Коэф-т Омега

JIG:

1.10

JEMA:

1.09

Коэф-т Кальмара

JIG:

0.29

JEMA:

0.29

Коэф-т Мартина

JIG:

1.70

JEMA:

1.34

Индекс Язвы

JIG:

4.68%

JEMA:

6.00%

Дневная вол-ть

JIG:

18.85%

JEMA:

20.31%

Макс. просадка

JIG:

-43.75%

JEMA:

-39.50%

Текущая просадка

JIG:

-17.60%

JEMA:

-18.85%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у JEMA с доходностью 1.71%.


JIG

С начала года

3.76%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

0.44%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEMA

С начала года

1.71%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-2.54%

1 год

6.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JIG и JEMA

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEMA в 0.39%.


График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JIG: 0.55%
График комиссии JEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEMA: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIG и JEMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

JEMA
Ранг риск-скорректированной доходности JEMA, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIG c JEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JIG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JIG: 0.42
JEMA: 0.40
Коэффициент Сортино JIG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JIG: 0.73
JEMA: 0.71
Коэффициент Омега JIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JIG: 1.10
JEMA: 1.09
Коэффициент Кальмара JIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JIG: 0.29
JEMA: 0.29
Коэффициент Мартина JIG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JIG: 1.70
JEMA: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMA равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и JEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.40
JIG
JEMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и JEMA

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности JEMA в 2.40%


TTM20242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF
1.63%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
2.40%2.44%2.95%2.68%1.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIG и JEMA

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JEMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.60%
-18.85%
JIG
JEMA

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и JEMA

JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеют волатильность 12.21% и 12.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
12.42%
JIG
JEMA