Сравнение JIG с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
JIG и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JIG и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIG и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.93% | 20.10% | 8.84% | 13.00% | -30.57% | 6.40% | 40.92% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 34.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%.
JIG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIG и IWF
JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
JIG vs. IWF — Ранг доходности на риск
JIG
IWF
Сравнение JIG c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIG | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.84 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.35 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.20 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 4.08 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIG | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.84 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.58 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JIG и IWF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIG и IWF
Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIG JPMorgan International Growth ETF | 2.19% | 2.25% | 1.70% | 1.69% | 0.91% | 1.35% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок JIG и IWF
Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIG | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -64.25% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -16.27% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -32.72% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -12.36% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -22.21% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.80% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIG и IWF
JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIG | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 6.82% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 12.39% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 22.41% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 21.41% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 20.92% | -2.09% |