PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JIG с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с IWF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

JIG и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIG или IWF.

Корреляция

Корреляция между JIG и IWF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JIG и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.86%
109.53%
JIG
IWF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIG:

0.42

IWF:

0.53

Коэф-т Сортино

JIG:

0.73

IWF:

0.89

Коэф-т Омега

JIG:

1.10

IWF:

1.12

Коэф-т Кальмара

JIG:

0.29

IWF:

0.56

Коэф-т Мартина

JIG:

1.70

IWF:

1.97

Индекс Язвы

JIG:

4.68%

IWF:

6.65%

Дневная вол-ть

JIG:

18.85%

IWF:

24.95%

Макс. просадка

JIG:

-43.75%

IWF:

-64.18%

Текущая просадка

JIG:

-17.60%

IWF:

-12.75%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.07%.

JIG

С начала года

3.76%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

0.44%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWF

С начала года

-9.07%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

-4.50%

1 год

11.75%

5 лет

17.61%

10 лет

15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JIG и IWF

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JIG: 0.55%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWF: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIG и IWF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIG c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JIG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JIG: 0.42
IWF: 0.53
Коэффициент Сортино JIG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JIG: 0.73
IWF: 0.89
Коэффициент Омега JIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JIG: 1.10
IWF: 1.12
Коэффициент Кальмара JIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JIG: 0.29
IWF: 0.56
Коэффициент Мартина JIG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JIG: 1.70
IWF: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.53
JIG
IWF

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и IWF

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IWF в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.63%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.49%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Просадки

Сравнение просадок JIG и IWF

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.60%
-12.75%
JIG
IWF

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и IWF

Текущая волатильность для JPMorgan International Growth ETF (JIG) составляет 12.21%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что JIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
16.56%
JIG
IWF