PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIG с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIG и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и IWF


2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF
2.93%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%34.75%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%.


JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Growth ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий JIG и IWF

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.


Доходность на риск

JIG vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIGIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.84

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.35

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.20

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

4.08

+2.32

JIG vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IWF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIGIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.84

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между JIG и IWF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и IWF

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности IWF в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIG
JPMorgan International Growth ETF
2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок JIG и IWF

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и IWF.


Загрузка...

Показатели просадок


JIGIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-64.25%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-16.27%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-32.72%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-12.36%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-22.21%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.80%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и IWF

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIGIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.82%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

12.39%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

22.41%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

21.41%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

20.92%

-2.09%