PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIG с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с VIGI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - JIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. JIG is actively managed, while VIGI is passively managed. Over the past 5 years, JIG returned 2.78%/yr vs 4.98%/yr for VIGI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JIG charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности JIG и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 5.61%.

JIG

1 день
-1.81%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
6.71%
С начала года
12.26%
1 год
18.51%
3 года*
13.12%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

VIGI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
3.40%
С начала года
5.61%
1 год
10.32%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.98%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		12.26%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.04%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		5.61%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%30.10%

Correlation

The correlation between JIG and VIGI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.89

The correlation between JIG and VIGI shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JIG и VIGI

Секторы
JIG
VIGI

Технологии

22.7%
13.8%

Промышленность

19.1%
16.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
3.0%

Финансовые услуги

6.4%
28.2%

Сырьевые материалы

4.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.3%

Здравоохранение

3.2%
14.9%

Коммунальные услуги

2.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
9.4%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Энергетика

0.6%
2.4%

Технологии

JIG
22.7%
VIGI
13.8%

Промышленность

JIG
19.1%
VIGI
16.7%

Потребительский циклический сектор

JIG
9.1%
VIGI
3.0%

Финансовые услуги

JIG
6.4%
VIGI
28.2%

Сырьевые материалы

JIG
4.7%
VIGI
4.0%

Коммуникационные услуги

JIG
4.3%
VIGI
1.3%

Здравоохранение

JIG
3.2%
VIGI
14.9%

Коммунальные услуги

JIG
2.7%
VIGI
4.7%

Потребительский защитный сектор

JIG
0.8%
VIGI
9.4%

Недвижимость

JIG
0.6%
VIGI
1.1%

Энергетика

JIG
0.6%
VIGI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с DNLJIG с JEMAJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGROJIG с IEFA
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

JIG vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIGVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.80

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.21

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.97

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

3.43

+1.62

JIG vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIG и VIGI

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-31.01%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-10.64%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-14.50%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-28.80%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-0.16%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-6.13%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.01%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и VIGI

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

2.56%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

10.42%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

12.94%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

14.46%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

15.73%

+3.57%

Сравнение комиссий JIG и VIGI

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и VIGI

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VIGI в 2.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.00%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.09%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

JIG and VIGI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIG has higher volatility (7.36%) compared to VIGI (2.56%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs VIGI's -31.01%.

On 5-year performance, VIGI leads with 4.98% vs 2.78% for JIG. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIGI has performed better with a 4.98% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for JIG.

VIGI has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 2.00% for JIG.

JIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIGI is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for JIG and 0.15% for VIGI.

JIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор