PortfoliosLab logo
Сравнение JIG с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JIG и DGRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JIG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.86%
84.95%
JIG
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIG:

0.42

DGRO:

0.51

Коэф-т Сортино

JIG:

0.73

DGRO:

0.81

Коэф-т Омега

JIG:

1.10

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

JIG:

0.29

DGRO:

0.54

Коэф-т Мартина

JIG:

1.70

DGRO:

2.31

Индекс Язвы

JIG:

4.68%

DGRO:

3.29%

Дневная вол-ть

JIG:

18.85%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

JIG:

-43.75%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

JIG:

-17.60%

DGRO:

-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -2.54%.


JIG

С начала года

3.76%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

0.44%

1 год

8.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

-2.54%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-3.79%

1 год

7.83%

5 лет

13.62%

10 лет

10.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JIG и DGRO

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JIG: 0.55%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIG и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JIG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JIG: 0.42
DGRO: 0.51
Коэффициент Сортино JIG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JIG: 0.73
DGRO: 0.81
Коэффициент Омега JIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JIG: 1.10
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара JIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JIG: 0.29
DGRO: 0.54
Коэффициент Мартина JIG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JIG: 1.70
DGRO: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.51
JIG
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и DGRO

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JIG
JPMorgan International Growth ETF
1.63%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок JIG и DGRO

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.60%
-7.39%
JIG
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и DGRO

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
11.00%
JIG
DGRO