PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

JIG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.16%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%26.31%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%.

JIG

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.16%
6 месяцев
0.64%
1 год
19.91%
3 года*
10.87%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с IEFA
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий JIG и DGRO

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

JIG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.11

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.61

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

6.97

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.31

Корреляция

Корреляция между JIG и DGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и DGRO

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.20%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок JIG и DGRO

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-35.10%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-7.50%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-19.31%

-24.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-4.55%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-3.48%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.39%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и DGRO

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

3.57%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

7.20%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

14.47%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

13.83%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.62%

+2.21%