PortfoliosLab logo
Сравнение JIG с EFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JIG и EFG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JIG и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.86%
42.00%
JIG
EFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIG:

0.42

EFG:

0.27

Коэф-т Сортино

JIG:

0.73

EFG:

0.52

Коэф-т Омега

JIG:

1.10

EFG:

1.07

Коэф-т Кальмара

JIG:

0.29

EFG:

0.30

Коэф-т Мартина

JIG:

1.70

EFG:

0.91

Индекс Язвы

JIG:

4.68%

EFG:

5.65%

Дневная вол-ть

JIG:

18.85%

EFG:

19.07%

Макс. просадка

JIG:

-43.75%

EFG:

-58.40%

Текущая просадка

JIG:

-17.60%

EFG:

-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у EFG с доходностью 6.73%.


JIG

С начала года

3.76%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

0.44%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EFG

С начала года

6.73%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

1.61%

1 год

4.92%

5 лет

7.85%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JIG и EFG

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.


График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JIG: 0.55%
График комиссии EFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFG: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIG и EFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

EFG
Ранг риск-скорректированной доходности EFG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIG c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JIG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JIG: 0.42
EFG: 0.27
Коэффициент Сортино JIG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JIG: 0.73
EFG: 0.52
Коэффициент Омега JIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JIG: 1.10
EFG: 1.07
Коэффициент Кальмара JIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JIG: 0.29
EFG: 0.30
Коэффициент Мартина JIG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JIG: 1.70
EFG: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.27
JIG
EFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и EFG

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности EFG в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JIG
JPMorgan International Growth ETF
1.63%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
1.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок JIG и EFG

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.60%
-4.50%
JIG
EFG

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и EFG

JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеют волатильность 12.21% и 12.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
12.12%
JIG
EFG