PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JIG с EFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с EFG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).

JIG и EFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIG или EFG.

Корреляция

Корреляция между JIG и EFG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JIG и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIG:

0.46

EFG:

0.26

Коэф-т Сортино

JIG:

0.86

EFG:

0.57

Коэф-т Омега

JIG:

1.11

EFG:

1.07

Коэф-т Кальмара

JIG:

0.35

EFG:

0.34

Коэф-т Мартина

JIG:

2.06

EFG:

1.02

Индекс Язвы

JIG:

4.71%

EFG:

5.68%

Дневная вол-ть

JIG:

18.82%

EFG:

19.03%

Макс. просадка

JIG:

-43.75%

EFG:

-58.40%

Текущая просадка

JIG:

-13.45%

EFG:

-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у EFG с доходностью 11.53%.

JIG

С начала года

8.99%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

8.81%

1 год

8.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EFG

С начала года

11.53%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

11.09%

1 год

4.73%

5 лет

8.23%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JIG и EFG

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIG и EFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
EFG
Ранг риск-скорректированной доходности EFG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIG c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и EFG

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности EFG в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.56%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		1.47%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок JIG и EFG

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и EFG

Текущая волатильность для JPMorgan International Growth ETF (JIG) составляет 3.50%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что JIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...