PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIG с EFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIG и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и EFG


2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF
2.16%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
-0.95%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью -0.95%.


JIG

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.16%
6 месяцев
0.64%
1 год
19.91%
3 года*
10.87%
5 лет*
1.78%
10 лет*

EFG

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.96%
1 год
15.04%
3 года*
8.37%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Growth ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Сравнение комиссий JIG и EFG

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.


Доходность на риск

JIG vs. EFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIG
Ранг доходности на риск JIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 5353
Ранг коэф-та Мартина

EFG
Ранг доходности на риск EFG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIGEFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.79

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.22

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

4.58

+1.49

JIG vs. EFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIGEFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.79

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.15

Корреляция

Корреляция между JIG и EFG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и EFG

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EFG в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIG
JPMorgan International Growth ETF
2.20%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
2.55%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%

Просадки

Сравнение просадок JIG и EFG

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и EFG.


Загрузка...

Показатели просадок


JIGEFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-58.40%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.78%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-35.78%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-8.55%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-12.23%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.41%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и EFG

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIGEFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

8.06%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

12.60%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

19.16%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

17.87%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.54%

+1.29%