PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIRE с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIRE и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIRE и IPOS


2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%
IPOS
Renaissance International IPO ETF
11.50%39.93%-12.34%-16.49%-3.25%

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.


JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
10 лет*

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Сравнение комиссий JIRE и IPOS

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.


Доходность на риск

JIRE vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIREIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.68

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.11

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.84

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

8.62

-0.67

JIRE vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIREIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.01

+1.01

Корреляция

Корреляция между JIRE и IPOS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и IPOS

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности IPOS в 0.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF
0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и IPOS

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IPOS.


Загрузка...

Показатели просадок


JIREIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-73.09%

+56.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-17.17%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-52.62%

+45.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-31.78%

+28.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.66%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и IPOS

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 7.59%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIREIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

15.75%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

24.15%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

29.25%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

26.52%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

23.70%

-7.54%