Сравнение JIRE с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
JIRE и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и IPOS
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
JIRE vs. IPOS — Ранг доходности на риск
JIRE
IPOS
Сравнение JIRE c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.68 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.11 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.84 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 8.62 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.01 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и IPOS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и IPOS
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и IPOS
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -73.09% | +56.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -17.17% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -52.62% | +45.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -31.78% | +28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 5.66% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и IPOS
Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 7.59%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 15.75% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 24.15% | -12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 29.25% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 26.52% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 23.70% | -7.54% |