Сравнение JIRE с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
JIRE и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и FDT
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
JIRE vs. FDT — Ранг доходности на риск
JIRE
FDT
Сравнение JIRE c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.96 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.59 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.56 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.30 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 17.64 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.96 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.36 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и FDT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и FDT
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и FDT
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -46.10% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.41% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -8.75% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -10.86% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.27% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и FDT
Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 7.59%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 8.78% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 14.05% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 19.39% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.87% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.33% | -2.17% |