Сравнение JIRE с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
JIRE и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и EIS
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
JIRE vs. EIS — Ранг доходности на риск
JIRE
EIS
Сравнение JIRE c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.53 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.40 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 5.00 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 18.63 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.53 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.31 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и EIS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и EIS
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности EIS в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и EIS
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -51.94% | +35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.40% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.82% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -14.02% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.33% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и EIS
Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 7.59%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 9.63% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 15.80% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 23.66% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 21.61% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.95% | -4.79% |