PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. JIRE is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.07%/yr vs 11.27%/yr for XYLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

JIRE

1 день
-0.82%
1 месяц
3.07%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.81%
3 года*
16.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и XYLD

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		7.72%31.83%3.15%20.00%5.73%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-1.57%

Correlation

The correlation between JIRE and XYLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.64

The correlation between JIRE and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и XYLD

Секторы
JIRE
XYLD

Финансовые услуги

25.9%
11.8%

Промышленность

18.8%
8.3%

Технологии

11.3%
35.6%

Здравоохранение

10.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.9%

Сырьевые материалы

5.3%
1.8%

Коммунальные услуги

4.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
11.2%

Энергетика

3.7%
3.5%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Финансовые услуги

JIRE
25.9%
XYLD
11.8%

Промышленность

JIRE
18.8%
XYLD
8.3%

Технологии

JIRE
11.3%
XYLD
35.6%

Здравоохранение

JIRE
10.4%
XYLD
8.5%

Потребительский циклический сектор

JIRE
8.0%
XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.8%
XYLD
4.9%

Сырьевые материалы

JIRE
5.3%
XYLD
1.8%

Коммунальные услуги

JIRE
4.7%
XYLD
2.3%

Коммуникационные услуги

JIRE
4.1%
XYLD
11.2%

Энергетика

JIRE
3.7%
XYLD
3.5%

Недвижимость

JIRE
1.2%
XYLD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

JIRE vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.71

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.87

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.35

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

17.84

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.71

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.60

+0.44

Просадки

Сравнение просадок JIRE и XYLD

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-33.46%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-5.29%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-15.53%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.15%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.72%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

0.99%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и XYLD

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.88%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

5.37%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

6.55%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

11.22%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.21%

+2.07%

Сравнение комиссий JIRE и XYLD

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и XYLD

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.78%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

JIRE and XYLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (5.08%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs XYLD's -33.46%.

On 3-year performance, JIRE leads with 16.07% vs 11.27% for XYLD. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JIRE has performed better with a 16.07% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 2.78% for JIRE.

JIRE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор