Сравнение JIRE с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
JIRE и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или XYLD.
Корреляция
Корреляция между JIRE и XYLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и XYLD
Основные характеристики
JIRE:
0.66
XYLD:
2.35
JIRE:
1.00
XYLD:
3.24
JIRE:
1.12
XYLD:
1.58
JIRE:
0.85
XYLD:
3.38
JIRE:
1.96
XYLD:
21.37
JIRE:
4.57%
XYLD:
0.82%
JIRE:
13.59%
XYLD:
7.47%
JIRE:
-16.11%
XYLD:
-33.46%
JIRE:
-1.10%
XYLD:
-1.87%
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 1.34%.
JIRE
9.67%
4.36%
0.34%
9.04%
N/A
N/A
XYLD
1.34%
-0.94%
9.00%
17.19%
8.91%
7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и XYLD
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JIRE и XYLD
JIRE
XYLD
Сравнение JIRE c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и XYLD
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности XYLD в 11.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.76% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 11.69% | 11.55% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.17% | 3.24% | 4.65% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и XYLD
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и XYLD
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.