PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JIRE с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIRE с XYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

JIRE и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или XYLD.

Корреляция

Корреляция между JIRE и XYLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIRE:

0.52

XYLD:

0.52

Коэф-т Сортино

JIRE:

0.91

XYLD:

0.88

Коэф-т Омега

JIRE:

1.12

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

JIRE:

0.73

XYLD:

0.53

Коэф-т Мартина

JIRE:

2.05

XYLD:

2.21

Индекс Язвы

JIRE:

4.85%

XYLD:

3.69%

Дневная вол-ть

JIRE:

17.68%

XYLD:

15.28%

Макс. просадка

JIRE:

-16.11%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

JIRE:

-0.54%

XYLD:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -4.59%.

JIRE

С начала года

14.25%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

10.39%

1 год

8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-4.59%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-1.63%

1 год

7.89%

5 лет

9.52%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JIRE и XYLD

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIRE и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг риск-скорректированной доходности JIRE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIRE c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и XYLD

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности XYLD в 12.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.65%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		12.97%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и XYLD

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и XYLD

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 4.77%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...