Сравнение JIRE с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
JIRE и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или XYLD.
Основные характеристики
| JIRE | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.83% | 12.05% |
| Дох-ть за 1 год | 18.45% | 13.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 7.65% |
| Макс. просадка | -16.11% | -33.46% |
| Текущая просадка | -1.85% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между JIRE и XYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и XYLD
С начала года, JIRE показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 12.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и XYLD
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и XYLD
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности XYLD в 8.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.47% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.41% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и XYLD
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и XYLD
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.