PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIRE с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIRE и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIRE и XYLD


2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.58%8.02%19.49%11.10%-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.


JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
10 лет*

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий JIRE и XYLD

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Доходность на риск

JIRE vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIREXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.79

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.27

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.09

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

6.37

+1.58

JIRE vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIREXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.79

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.57

+0.44

Корреляция

Корреляция между JIRE и XYLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и XYLD

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности XYLD в 10.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и XYLD

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


JIREXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-33.46%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.14%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-2.94%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.76%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.73%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и XYLD

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIREXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

4.03%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

5.83%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

13.99%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

11.30%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

14.23%

+1.93%