PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JIRE с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JIREXYLD
Дох-ть с нач. г.8.38%15.73%
Дох-ть за 1 год19.78%19.05%
Коэф-т Шарпа1.482.78
Коэф-т Сортино2.123.77
Коэф-т Омега1.261.74
Коэф-т Кальмара2.572.95
Коэф-т Мартина8.0624.22
Индекс Язвы2.43%0.79%
Дневная вол-ть13.23%6.87%
Макс. просадка-16.11%-33.46%
Текущая просадка-5.25%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между JIRE и XYLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и XYLD

С начала года, JIRE показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 15.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
9.53%
JIRE
XYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JIRE и XYLD

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JIRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JIRE c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JIRE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JIRE, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JIRE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JIRE, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JIRE, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.06
XYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLD, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XYLD, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XYLD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XYLD, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XYLD, с текущим значением в 24.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.22

Сравнение коэффициента Шарпа JIRE и XYLD

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.78
JIRE
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и XYLD

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности XYLD в 9.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.52%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
9.11%10.51%13.44%9.08%7.93%5.76%7.12%4.67%3.24%4.65%4.15%2.49%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и XYLD

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.25%
0
JIRE
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и XYLD

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
2.34%
JIRE
XYLD