Сравнение JIRE с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
JIRE и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или XYLD.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и XYLD
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 15.85%.
JIRE
4.26%
-6.04%
-5.05%
9.86%
N/A
N/A
XYLD
15.85%
1.54%
9.61%
18.60%
6.67%
6.78%
Основные характеристики
| JIRE | XYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 3.59 | 24.11 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 6.90% |
| Макс. просадка | -16.11% | -33.46% |
| Текущая просадка | -8.86% | -0.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и XYLD
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между JIRE и XYLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и XYLD
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности XYLD в 9.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.62% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.43% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и XYLD
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и XYLD
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.