PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIRE с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JIRE is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 15.52%/yr vs 20.03%/yr for BBUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIRE показывает доходность 9.90%, а BBUS немного выше – 10.33%.

JIRE

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
6.10%
С начала года
9.90%
1 год
21.13%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		9.90%31.83%3.15%20.00%5.09%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-0.94%

Correlation

The correlation between JIRE and BBUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г.

0.74

The correlation between JIRE and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и BBUS

Секторы
JIRE
BBUS

Финансовые услуги

24.0%
12.0%

Промышленность

15.5%
7.7%

Технологии

12.9%
37.5%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.5%

Сырьевые материалы

4.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.8%

Энергетика

2.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Финансовые услуги

JIRE
24.0%
BBUS
12.0%

Промышленность

JIRE
15.5%
BBUS
7.7%

Технологии

JIRE
12.9%
BBUS
37.5%

Здравоохранение

JIRE
9.1%
BBUS
9.1%

Потребительский циклический сектор

JIRE
6.4%
BBUS
9.2%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.3%
BBUS
4.5%

Сырьевые материалы

JIRE
4.9%
BBUS
1.7%

Коммуникационные услуги

JIRE
3.0%
BBUS
9.8%

Энергетика

JIRE
2.2%
BBUS
3.1%

Коммунальные услуги

JIRE
2.2%
BBUS
2.7%

Недвижимость

JIRE
0.9%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с DFAIJIRE с UIVMJIRE с VTV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

JIRE vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIREBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.68

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.32

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.30

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

9.88

-3.39

JIRE vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIRE и BBUS

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-35.35%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.21%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-19.01%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.99%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-5.40%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.13%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и BBUS

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.38%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

10.03%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

12.58%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.14%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

19.53%

-3.21%

Сравнение комиссий JIRE и BBUS

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и BBUS

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.72%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIRE and BBUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (4.21%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.03% vs 15.52% for JIRE. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.03% return vs 15.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.24% for JIRE.

JIRE has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.01% for BBUS.

JIRE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор