PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILAX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILAX с JVLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JILAX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILAX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		-4.14%3.54%13.76%17.79%-18.74%16.71%19.29%25.42%-9.89%20.07%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		-0.65%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JILAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции JILAX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 11.17% соответственно.

JILAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-13.38%
1 год
0.72%
3 года*
7.85%
5 лет*
3.39%
10 лет*
8.25%

JVLIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.88%
1 год
16.72%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.65%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JILAX:
JILAX с VTIJILAX с BERIXJILAX с NWQIXJILAX с QBDSXJILAX с AVEFXJILAX с BWBIXJILAX с CSTAX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий JILAX и JVLIX

JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

Доходность на риск

JILAX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILAX
Ранг доходности на риск JILAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILAX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILAXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.07

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.52

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.35

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

6.23

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILAX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILAX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILAX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILAXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.07

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между JILAX и JVLIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILAX и JVLIX

Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности JVLIX в 6.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		1.95%1.87%3.01%6.18%16.17%11.11%6.11%14.22%13.68%7.11%8.43%8.42%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.68%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JILAX и JVLIX

Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILAXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-59.12%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-11.86%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-20.48%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-40.33%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-7.95%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-10.57%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

2.58%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JILAX и JVLIX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILAXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.27%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

9.46%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

16.65%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.30%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

18.88%

-1.56%