PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JILAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		-1.29%3.54%13.76%17.79%-18.74%16.71%19.29%25.42%-9.89%20.07%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, JILAX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JILAX имеют среднегодовую доходность 8.57%, а акции CONWX немного впереди с 8.70%.

JILAX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-11.07%
1 год
3.35%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.69%
10 лет*
8.57%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с JILAX:
JILAX с VTIJILAX с BERIXJILAX с JFIVXJILAX с NWQIXJILAX с PUDZXJILAX с QBDSXJILAX с SICIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий JILAX и CONWX

JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

Доходность на риск

JILAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILAX
Ранг доходности на риск JILAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.71

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.37

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.21

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

12.51

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.71

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между JILAX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILAX и CONWX

Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		1.90%1.87%3.01%6.18%16.17%11.11%6.11%14.22%13.68%7.11%8.43%8.42%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JILAX и CONWX

Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-26.09%

-31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-8.60%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-12.49%

-14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-26.09%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-1.27%

-12.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-2.78%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

1.52%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JILAX и CONWX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.25%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

5.47%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

10.70%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

10.27%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

11.16%

+6.19%