Сравнение JILAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JILAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | -1.29% | 3.54% | 13.76% | 17.79% | -18.74% | 16.71% | 19.29% | 25.42% | -9.89% | 20.07% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JILAX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции JILAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.57% против 13.69% соответственно.
JILAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 8.57%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILAX и VTI
JILAX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JILAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
JILAX
VTI
Сравнение JILAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.98 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.52 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.54 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.30 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.98 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JILAX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILAX и VTI
Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | 1.90% | 1.87% | 3.01% | 6.18% | 16.17% | 11.11% | 6.11% | 14.22% | 13.68% | 7.11% | 8.43% | 8.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JILAX и VTI
Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -55.45% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -12.30% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -25.36% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -35.00% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -5.54% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -8.08% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.60% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILAX и VTI
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.48% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 9.75% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 19.02% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.41% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.29% | -0.94% |