Сравнение JILAX с JFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).
JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JILAX и JFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILAX и JFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | -4.14% | 3.54% | 13.76% | 17.79% | -18.74% | 16.71% | 19.29% | 25.42% | -9.89% | 16.42% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -4.42% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JILAX показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.
JILAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 8.25%
JFIVX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILAX и JFIVX
JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
JILAX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск
JILAX
JFIVX
Сравнение JILAX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILAX | JFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.08 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.51 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.24 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.70 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILAX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.08 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JILAX и JFIVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILAX и JFIVX
Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности JFIVX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | 1.95% | 1.87% | 3.01% | 6.18% | 16.17% | 11.11% | 6.11% | 14.22% | 13.68% | 7.11% | 8.43% | 8.42% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.67% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JILAX и JFIVX
Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и JFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILAX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -33.81% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -12.13% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -24.67% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -6.28% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -4.69% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 2.70% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILAX и JFIVX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеют волатильность 5.45% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILAX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.34% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 9.54% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 16.42% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.55% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.44% | -1.12% |