Сравнение JILAX с JIBCX
JILAX (John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio) and JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - JILAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JILAX returned 9.84%/yr vs 15.15%/yr for JIBCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JILAX charges 0.15%/yr vs 0.81%/yr for JIBCX.
Доходность
Сравнение доходности JILAX и JIBCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JILAX показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции JILAX уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 9.84% против 15.15% соответственно.
JILAX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 12.69%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.84%
JIBCX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам JILAX и JIBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | 12.69% | 3.54% | 13.76% | 17.79% | -18.74% | 16.71% | 19.29% | 25.42% | -9.89% | 20.07% |
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.46% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 16.88% | 34.25% | 29.71% | 1.72% | 36.25% |
Correlation
The correlation between JILAX and JIBCX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.89 |
The correlation between JILAX and JIBCX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JILAX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск
JILAX
JIBCX
Сравнение JILAX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JILAX | JIBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.09 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 0.21 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JILAX и JIBCX
Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и JIBCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JILAX | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -54.15% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -24.47% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -24.47% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -42.74% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -42.74% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -10.85% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -9.28% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 10.16% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILAX и JIBCX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) составляет 6.32%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что JILAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JILAX | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.41% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 13.82% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 19.53% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 24.69% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 23.06% | -5.68% |
Сравнение комиссий JILAX и JIBCX
JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JIBCX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILAX и JIBCX
Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | 1.66% | 1.87% | 3.01% | 6.18% | 16.17% | 11.11% | 6.11% | 14.22% | 13.68% | 7.11% | 8.43% | 8.42% |
Часто задаваемые вопросы
JILAX and JIBCX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIBCX has higher volatility (7.41%) compared to JILAX (6.32%). In terms of maximum drawdown, JILAX dropped -57.84% vs JIBCX's -54.15%.
JILAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JILAX и JIBCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор