PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggre...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US47803V5497

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

13 окт. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JILAX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

Популярные сравнения:
JILAX с VTI
Популярные сравнения:
JILAX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) показал доход в 3.32% с начала года и 8.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JILAX составила 8.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JILAX

С начала года

3.32%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-0.73%

1 год

8.65%

3 года

8.88%

5 лет

11.30%

10 лет

8.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JILAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.52%-1.27%-3.58%-0.42%5.28%3.32%
2024-0.38%4.44%3.74%-3.68%4.04%0.92%2.45%1.71%1.61%-1.98%4.51%-3.92%13.76%
20237.96%-3.22%1.46%0.40%-1.83%5.75%3.68%-3.10%-4.35%-3.51%8.76%5.70%17.79%
2022-4.62%-1.80%0.82%-8.16%0.48%-8.36%6.53%-3.48%-9.31%6.05%7.88%-4.61%-18.74%
20210.19%3.98%2.51%4.25%1.17%1.05%-0.22%1.97%-3.55%4.46%-3.31%3.45%16.71%
2020-1.61%-7.11%-15.00%11.61%5.73%3.51%5.75%4.95%-3.12%-1.10%12.13%5.43%19.29%
20198.76%2.83%0.96%3.20%-6.20%6.53%0.20%-2.57%1.28%2.40%2.87%3.42%25.42%
20185.47%-4.03%-1.02%0.36%1.15%-0.54%2.28%1.29%-0.35%-8.27%1.90%-7.70%-9.89%
20172.93%2.52%1.29%1.60%1.89%0.99%2.69%0.30%2.02%2.03%1.88%1.05%23.33%
2016-6.75%-0.94%7.09%1.50%0.67%-0.80%4.17%0.78%0.90%-2.16%1.95%1.18%7.20%
2015-1.42%5.50%-0.71%1.79%0.70%-1.63%0.42%-6.25%-3.52%6.91%0.12%-2.25%-1.04%
2014-2.64%5.04%-0.68%-0.68%2.25%2.38%-1.91%3.22%-3.36%1.46%1.14%-1.26%4.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JILAX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JILAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JILAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.81$1.91$1.88$0.98$2.03$1.78$1.61$1.23$1.25$0.41

Дивидендный доход

2.92%3.01%6.18%16.17%11.11%6.11%14.22%13.68%9.82%8.43%8.42%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$1.91
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$1.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$1.78
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2014$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio показал максимальную просадку в 57.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1004 торговые сессии.

Текущая просадка John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.66%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.10046 мар. 2013 г.1355
-33.9%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-27.42%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.593
-20%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-19.76%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.393
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...