Сравнение JILAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JILAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | -4.14% | 3.54% | 13.76% | 17.79% | -18.74% | 16.71% | 19.29% | 25.42% | -9.89% | 20.07% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JILAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции JILAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.99% соответственно.
JILAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 8.25%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILAX и BERIX
JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
JILAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
JILAX
BERIX
Сравнение JILAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.54 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 3.26 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.52 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.62 | -4.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 17.20 | -17.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.54 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.07 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между JILAX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILAX и BERIX
Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILAX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio | 1.95% | 1.87% | 3.01% | 6.18% | 16.17% | 11.11% | 6.11% | 14.22% | 13.68% | 7.11% | 8.43% | 8.42% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JILAX и BERIX
Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -20.34% | -37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -2.95% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -15.73% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -20.34% | -13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -1.25% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -2.60% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 0.79% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILAX и BERIX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 1.47% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 4.28% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 5.38% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 5.94% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 6.00% | +11.32% |