PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIISX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIISX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

JIISX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JIISX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIISX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.76%14.34%25.57%25.31%-21.20%30.95%19.74%30.02%-4.76%21.28%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, JIISX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции JIISX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.86% против 9.64% соответственно.

JIISX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.07%
1 год
11.22%
3 года*
15.74%
5 лет*
9.18%
10 лет*
12.86%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с JIISX:
JIISX с BBUSJIISX с VSTSXJIISX с FSKAXJIISX с SGOIXJIISX с JEPAXJIISX с NWAUXJIISX с RCKSX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий JIISX и DFIEX

JIISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

JIISX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIISX
Ранг доходности на риск JIISX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIISX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIISX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIISX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIISX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIISX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIISXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.95

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.55

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.57

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

10.07

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIISX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIISX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIISX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIISXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.95

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между JIISX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIISX и DFIEX

Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		10.70%9.87%0.75%0.98%1.21%3.96%1.76%7.31%9.03%6.83%1.22%1.94%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок JIISX и DFIEX

Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIISXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-62.22%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.01%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-28.66%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.26%

-41.04%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-7.75%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-12.26%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.81%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JIISX и DFIEX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) составляет 5.64%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что JIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIISXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.09%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.45%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

15.90%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

15.65%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.35%

+2.06%