Сравнение JIISX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JIISX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JIISX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIISX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.76% | 14.34% | 25.57% | 25.31% | -21.20% | 30.95% | 19.74% | 16.18% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JIISX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
JIISX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 12.86%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIISX и JEPAX
JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JIISX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JIISX
JEPAX
Сравнение JIISX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIISX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 3.66 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIISX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JIISX и JEPAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIISX и JEPAX
Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | 10.70% | 9.87% | 0.75% | 0.98% | 1.21% | 3.96% | 1.76% | 7.31% | 9.03% | 6.83% | 1.22% | 1.94% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIISX и JEPAX
Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIISX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -32.69% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -10.43% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -13.74% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -5.53% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -3.05% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.26% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIISX и JEPAX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIISX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.15% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 6.78% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 13.79% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 11.43% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.04% | +3.37% |