PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIISX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIISX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

JIISX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JIISX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIISX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.76%14.34%25.57%25.31%-21.20%30.95%19.74%5.62%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, JIISX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

JIISX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.07%
1 год
11.22%
3 года*
15.74%
5 лет*
9.18%
10 лет*
12.86%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JIISX:
JIISX с BBUSJIISX с FSKAXJIISX с VSTSXJIISX с JEPAXJIISX с SGOIXJIISX с JMSIXJIISX с NWAUX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий JIISX и FNSTX

JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

JIISX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIISX
Ранг доходности на риск JIISX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIISX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIISX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIISX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIISX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIISX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIISXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.69

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.20

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.31

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

11.29

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIISX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIISX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIISX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIISXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.69

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.03

Корреляция

Корреляция между JIISX и FNSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIISX и FNSTX

Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		10.70%9.87%0.75%0.98%1.21%3.96%1.76%7.31%9.03%6.83%1.22%1.94%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIISX и FNSTX

Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIISXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-35.82%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-8.43%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-21.97%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-5.82%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-5.25%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.47%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JIISX и FNSTX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIISXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.85%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.50%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

16.11%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

14.94%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.80%

-0.39%