Сравнение JIISX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
JIISX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JIISX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIISX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.76% | 14.34% | 25.57% | 25.31% | -21.20% | 30.95% | 19.74% | 30.02% | -4.76% | 21.28% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JIISX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции JIISX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 12.86% против 10.38% соответственно.
JIISX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 12.86%
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIISX и RCKSX
JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
JIISX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
JIISX
RCKSX
Сравнение JIISX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIISX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.40 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.06 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.09 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 10.93 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIISX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.40 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JIISX и RCKSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIISX и RCKSX
Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности RCKSX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | 10.70% | 9.87% | 0.75% | 0.98% | 1.21% | 3.96% | 1.76% | 7.31% | 9.03% | 6.83% | 1.22% | 1.94% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок JIISX и RCKSX
Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIISX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -57.88% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -11.29% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -23.50% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.26% | -33.10% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -1.74% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -9.58% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.16% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIISX и RCKSX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что JIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIISX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.72% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.88% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 16.40% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.78% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.59% | +0.82% |