Сравнение JIISX с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
JIISX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JIISX и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIISX и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.76% | 14.34% | 25.57% | 25.31% | -21.20% | 30.95% | 19.74% | 15.69% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -3.91% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JIISX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -3.91%.
JIISX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 12.86%
BBUS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIISX и BBUS
JIISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
JIISX vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JIISX
BBUS
Сравнение JIISX c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIISX | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.94 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 6.83 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIISX | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.94 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JIISX и BBUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIISX и BBUS
Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | 10.70% | 9.87% | 0.75% | 0.98% | 1.21% | 3.96% | 1.76% | 7.31% | 9.03% | 6.83% | 1.22% | 1.94% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIISX и BBUS
Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIISX | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -35.35% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -9.21% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -25.46% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -5.73% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -5.57% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.64% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIISX и BBUS
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что JIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIISX | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.31% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.54% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 18.33% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.03% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.74% | -1.33% |