- ISIN
- US4812A13087
- CUSIP
- 4812A1308
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 28 февр. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции JIISX — $86. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JIISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,742.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) показал доход в 6.69% с начала года и 21.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIISX составила 14.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 14.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JIISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JIISX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.24% | -1.84% | -5.81% | 11.07% | 3.83% | 0.30% | 6.69% | ||||||
| 2025 | 2.25% | -1.77% | -6.04% | -1.52% | 6.71% | 5.13% | 1.98% | 2.16% | 2.79% | 2.25% | -0.33% | 0.48% | 14.34% |
| 2024 | 1.96% | 5.44% | 3.47% | -3.70% | 5.38% | 3.95% | 0.92% | 2.16% | 2.01% | -1.13% | 6.24% | -3.12% | 25.57% |
| 2023 | 7.11% | -2.24% | 2.23% | 0.45% | 0.46% | 6.39% | 2.74% | -0.71% | -5.12% | -1.56% | 9.35% | 4.65% | 25.31% |
| 2022 | -6.65% | -4.11% | 1.68% | -8.09% | -0.71% | -7.82% | 10.23% | -4.99% | -8.82% | 7.44% | 6.86% | -6.13% | -21.20% |
| 2021 | -0.72% | 4.20% | 5.13% | 3.85% | 0.85% | 2.58% | 2.83% | 3.13% | -5.21% | 8.36% | -1.20% | 4.15% | 30.95% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund has an annualized alpha of 1.35%, beta of 1.01, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2003.
- This fund captured 108.42% of S&P 500 Index gains and 101.69% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.97, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 108.42%
- Участие в снижении
- 101.69%
Комиссия
Комиссия JIISX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JIISX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JIISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.93 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 13.52 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.96 | $7.96 | $0.58 | $0.61 | $0.61 | $2.55 | $0.90 | $3.18 | $3.24 | $2.80 | $0.44 | $0.64 |
Дивидендный доход | 9.25% | 9.87% | 0.75% | 0.98% | 1.21% | 3.96% | 1.76% | 7.31% | 9.03% | 6.83% | 1.22% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.96 | $7.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund показал максимальную просадку в 59.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.25%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -32.26%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 15d | 5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.83%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 20dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.23%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 6d | 7mo 7dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.57%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 24d | 6mo 28dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| JIISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -56.78% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -9.10% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.57% | -18.90% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -25.43% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.26% | -33.92% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -10.72% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.97% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JIISX
Добавьте JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JIISX