PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A13087

CUSIP

4812A1308

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

28 февр. 2003 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JIISX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

Популярные сравнения:
JIISX с BBUS
Популярные сравнения:
JIISX с BBUS

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) показал доход в -0.62% с начала года и 10.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIISX составила 11.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

JIISX

С начала года

-0.62%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-3.21%

1 год

10.62%

3 года

13.69%

5 лет

14.81%

10 лет

11.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JIISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.25%-1.77%-6.04%-1.52%6.93%-0.62%
20241.96%5.44%3.47%-3.70%5.38%3.95%0.92%2.16%2.01%-1.13%6.24%-3.12%25.57%
20237.11%-2.24%2.23%0.45%0.46%6.39%2.74%-0.71%-5.12%-1.56%9.35%4.65%25.31%
2022-6.65%-4.11%1.68%-8.09%-0.71%-7.82%10.23%-4.99%-8.82%7.44%6.86%-6.13%-21.20%
2021-0.72%4.20%5.13%3.85%0.85%2.58%2.83%3.13%-5.21%8.36%-1.20%4.15%30.95%
2020-0.71%-6.86%-10.95%11.93%5.09%2.42%4.78%6.46%-2.70%-2.56%10.53%3.25%19.74%
20198.71%2.77%0.92%3.56%-6.63%7.64%1.59%-2.57%2.21%2.23%4.04%2.99%30.02%
20186.03%-3.94%-2.49%0.49%1.30%0.31%5.08%3.78%0.29%-6.42%1.74%-9.80%-4.76%
20171.08%4.41%0.31%1.41%1.34%0.79%2.58%1.31%1.34%1.39%2.58%0.97%21.28%
2016-6.20%0.71%6.18%-0.66%1.48%-0.60%3.92%0.23%0.26%-0.92%4.28%1.37%9.94%
2015-3.86%6.38%-1.83%0.74%2.32%-1.95%1.31%-6.32%-2.83%8.46%0.35%-1.35%0.50%
2014-4.00%4.45%0.90%0.16%2.93%2.56%-1.06%4.00%-1.82%2.81%2.55%-0.53%13.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JIISX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JIISX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIISX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIISX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIISX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIISX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIISX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.58$0.61$0.61$2.55$0.90$3.18$3.24$2.80$0.44$0.64$0.26

Дивидендный доход

0.75%0.75%0.98%1.21%3.96%1.76%7.31%9.03%6.83%1.22%1.94%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.55$2.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.18$3.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.24$3.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.80$2.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2014$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund показал максимальную просадку в 58.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 987 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund составляет 4.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.9%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.9878 февр. 2013 г.1402
-32.26%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.119
-27.83%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.516
-20.23%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.149
-19.57%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...