PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIISX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIISX с SGOIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JIISX (JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund) and SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JIISX returned 14.56%/yr vs 8.47%/yr for SGOIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIISX charges 0.39%/yr vs 0.88%/yr for SGOIX.

Доходность

Сравнение доходности JIISX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIISX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции JIISX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.56% против 8.47% соответственно.

JIISX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.52%
С начала года
3.71%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.68%
3 года*
18.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
14.56%

SGOIX

1 день
0.03%
1 месяц
-3.32%
С начала года
6.13%
6 месяцев
5.73%
1 год
23.97%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.66%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIISX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		3.71%14.34%25.57%25.31%-21.20%30.95%19.74%30.02%-4.76%21.28%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		6.13%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Correlation

The correlation between JIISX and SGOIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2003 г.

0.54

The correlation between JIISX and SGOIX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с JIISX:
JIISX с BBUSJIISX с RCKSXJIISX с NWAUXJIISX с VSTSXJIISX с FNSTXJIISX с SEEGXJIISX с FSKAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с IDOGSGOIX с FXAIX

Доходность на риск

JIISX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIISX
Ранг доходности на риск JIISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIISX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIISX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIISX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIISX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIISXSGOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.86

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.48

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.10

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

6.66

-1.44

JIISX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIISX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIISX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIISX и SGOIX

Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и SGOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIISXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-35.54%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-11.35%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-11.35%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-20.21%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.26%

-24.79%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-6.86%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-4.57%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.57%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JIISX и SGOIX

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что JIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIISXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.37%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.01%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

12.80%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

12.02%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

11.42%

+7.03%

Сравнение комиссий JIISX и SGOIX

JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIISX и SGOIX

Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности SGOIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		9.52%9.87%0.75%0.98%1.21%3.96%1.76%7.31%9.03%6.83%1.22%1.94%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		7.97%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Часто задаваемые вопросы

JIISX and SGOIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIISX has higher volatility (5.18%) compared to SGOIX (4.37%). In terms of maximum drawdown, JIISX dropped -59.25% vs SGOIX's -35.54%.

SGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIISX и SGOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор