PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIISX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIISX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

JIISX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности JIISX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIISX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.76%14.34%25.57%25.31%-21.20%30.95%19.74%30.02%-4.76%21.28%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, JIISX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции JIISX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.86% против 8.31% соответственно.

JIISX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.07%
1 год
11.22%
3 года*
15.74%
5 лет*
9.18%
10 лет*
12.86%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с JIISX:
JIISX с BBUSJIISX с VSTSXJIISX с FSKAXJIISX с JEPAXJIISX с NWAUXJIISX с RCKSXJIISX с FLCPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий JIISX и SGOIX

JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

JIISX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIISX
Ранг доходности на риск JIISX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIISX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIISX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIISX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIISX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIISX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIISXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.21

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.80

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.59

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

10.79

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIISX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIISX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIISX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIISXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.21

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.31

Корреляция

Корреляция между JIISX и SGOIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIISX и SGOIX

Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		10.70%9.87%0.75%0.98%1.21%3.96%1.76%7.31%9.03%6.83%1.22%1.94%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JIISX и SGOIX

Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIISXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-35.54%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.35%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-21.39%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.26%

-24.79%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-8.91%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-4.57%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.72%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JIISX и SGOIX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) составляет 5.64%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIISXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.40%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.85%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

13.64%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

11.77%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

11.37%

+7.04%