PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIG is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 5 years, JIG returned 3.68%/yr vs 9.65%/yr for VEA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JIG charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности JIG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 15.19%.

JIG

1 день
0.59%
1 месяц
4.04%
С начала года
16.35%
6 месяцев
16.73%
1 год
24.71%
3 года*
15.50%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		16.35%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%33.27%

Correlation

The correlation between JIG and VEA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.89

The correlation between JIG and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIG и VEA

Секторы
JIG
VEA

Технологии

23.0%
13.8%

Промышленность

18.6%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.5%

Финансовые услуги

7.0%
23.3%

Сырьевые материалы

3.8%
7.5%

Здравоохранение

3.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.6%

Энергетика

0.7%
5.4%

Недвижимость

0.6%
2.7%

Технологии

JIG
23.0%
VEA
13.8%

Промышленность

JIG
18.6%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

JIG
8.1%
VEA
7.5%

Финансовые услуги

JIG
7.0%
VEA
23.3%

Сырьевые материалы

JIG
3.8%
VEA
7.5%

Здравоохранение

JIG
3.1%
VEA
8.2%

Коммуникационные услуги

JIG
2.7%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

JIG
2.6%
VEA
3.3%

Потребительский защитный сектор

JIG
0.8%
VEA
5.6%

Энергетика

JIG
0.7%
VEA
5.4%

Недвижимость

JIG
0.6%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с JEMAJIG с DNLJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

JIG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.06

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.84

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.77

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

10.82

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.06

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JIG и VEA

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-60.68%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.63%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-13.45%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-29.71%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.66%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-13.29%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.98%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и VEA

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.49%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

13.32%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

15.64%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.54%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

17.35%

+1.68%

Сравнение комиссий JIG и VEA

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и VEA

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.93%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JIG and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIG has higher volatility (7.07%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, VEA leads with 9.65% vs 3.68% for JIG. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEA has performed better with a 9.65% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for JIG.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.93% for JIG.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for JIG and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор