PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с JIRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JIG returned 15.50%/yr vs 16.65%/yr for JIRE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JIG charges 0.55%/yr vs 0.24%/yr for JIRE.

Доходность

Сравнение доходности JIG и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 8.68%.

JIG

1 день
0.59%
1 месяц
4.04%
С начала года
16.35%
6 месяцев
16.73%
1 год
24.71%
3 года*
15.50%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

JIRE

1 день
0.89%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.86%
1 год
20.36%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
JIG
JPMorgan International Growth ETF		16.35%20.10%8.84%13.00%4.60%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		8.68%31.83%3.15%20.00%5.73%

Correlation

The correlation between JIG and JIRE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.90

The correlation between JIG and JIRE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIG и JIRE

Секторы
JIG
JIRE

Технологии

23.0%
11.3%

Промышленность

18.6%
18.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.0%

Финансовые услуги

7.0%
25.9%

Сырьевые материалы

3.8%
5.3%

Здравоохранение

3.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.1%

Коммунальные услуги

2.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.8%

Энергетика

0.7%
3.7%

Недвижимость

0.6%
1.2%

Технологии

JIG
23.0%
JIRE
11.3%

Промышленность

JIG
18.6%
JIRE
18.8%

Потребительский циклический сектор

JIG
8.1%
JIRE
8.0%

Финансовые услуги

JIG
7.0%
JIRE
25.9%

Сырьевые материалы

JIG
3.8%
JIRE
5.3%

Здравоохранение

JIG
3.1%
JIRE
10.4%

Коммуникационные услуги

JIG
2.7%
JIRE
4.1%

Коммунальные услуги

JIG
2.6%
JIRE
4.7%

Потребительский защитный сектор

JIG
0.8%
JIRE
6.8%

Энергетика

JIG
0.7%
JIRE
3.7%

Недвижимость

JIG
0.6%
JIRE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с JEMAJIG с DNLJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV

Доходность на риск

JIG vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGJIREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.32

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.91

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.74

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

6.31

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIRE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.06

-0.52

Просадки

Сравнение просадок JIG и JIRE

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JIRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-16.11%

-27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.77%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-13.61%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.66%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-3.03%

-13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.24%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и JIRE

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.99%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

12.82%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

15.55%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.28%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

16.28%

+2.75%

Сравнение комиссий JIG и JIRE

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и JIRE

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности JIRE в 2.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.93%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.75%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIG and JIRE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIG has higher volatility (7.07%) compared to JIRE (4.99%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs JIRE's -16.11%.

On 3-year performance, JIRE leads with 16.65% vs 15.50% for JIG. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JIRE has performed better with a 16.65% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.55% for JIG.

JIRE has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.93% for JIG.

Their fees differ too: 0.55% for JIG and 0.24% for JIRE.

JIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и JIRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор