PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с JIRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).

JIG и JIRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.93%20.10%8.84%13.00%4.60%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIG показывает доходность 2.93%, а JIRE немного ниже – 2.90%.

JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с AVDVJIRE с DFAI

Сравнение комиссий JIG и JIRE

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

JIG vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGJIREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.38

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.93

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.09

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.96

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIRE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.02

-0.58

Корреляция

Корреляция между JIG и JIRE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и JIRE

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JIRE в 2.91%

TTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIG и JIRE

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JIRE.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-16.11%

-27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.77%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-6.89%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-3.01%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.09%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и JIRE

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

7.59%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

11.48%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

17.85%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

16.16%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.16%

+2.67%