PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JIG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.93%20.10%8.84%13.00%-7.03%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий JIG и JEPQ

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JIG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.66

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.82

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

8.93

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.84

-0.40

Корреляция

Корреляция между JIG и JEPQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и JEPQ

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIG и JEPQ

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-20.07%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.58%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-4.89%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-3.55%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.36%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и JEPQ

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.08%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

10.52%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

18.54%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

16.91%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.91%

+1.92%