PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIG с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIG с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

JIG и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JIG и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIG и AVDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.93%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%34.27%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с IWFJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий JIG и AVDE

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

JIG vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.98

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.64

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.96

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

11.66

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIG vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.98

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между JIG и AVDE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и AVDE

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок JIG и AVDE

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-36.99%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.48%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-28.73%

-15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-6.54%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-6.26%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.91%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и AVDE

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

7.17%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

11.00%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

17.08%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

16.15%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.94%

-0.11%