PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIG с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIG с AVDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JIG (JPMorgan International Growth ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JIG returned 2.78%/yr vs 10.77%/yr for AVDE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JIG charges 0.55%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности JIG и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 10.66%.

JIG

1 день
-1.81%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
6.71%
С начала года
12.26%
1 год
18.51%
3 года*
13.12%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.66%
1 год
25.26%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIG и AVDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JIG
JPMorgan International Growth ETF		12.26%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.04%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.66%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%33.16%

Correlation

The correlation between JIG and AVDE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.85

The correlation between JIG and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIG и AVDE

Секторы
JIG
AVDE

Технологии

22.7%
8.0%

Промышленность

19.1%
20.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Финансовые услуги

6.4%
23.9%

Сырьевые материалы

4.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.1%

Здравоохранение

3.2%
5.7%

Коммунальные услуги

2.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.3%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Энергетика

0.6%
7.4%

Технологии

JIG
22.7%
AVDE
8.0%

Промышленность

JIG
19.1%
AVDE
20.2%

Потребительский циклический сектор

JIG
9.1%
AVDE
9.4%

Финансовые услуги

JIG
6.4%
AVDE
23.9%

Сырьевые материалы

JIG
4.7%
AVDE
11.4%

Коммуникационные услуги

JIG
4.3%
AVDE
4.1%

Здравоохранение

JIG
3.2%
AVDE
5.7%

Коммунальные услуги

JIG
2.7%
AVDE
4.0%

Потребительский защитный сектор

JIG
0.8%
AVDE
4.3%

Недвижимость

JIG
0.6%
AVDE
1.5%

Энергетика

JIG
0.6%
AVDE
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Growth ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с DNLJIG с JEMAJIG с IWFJIG с FIGFXJIG с DGRO
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

JIG vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIG c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIGAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.67

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.34

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.21

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

8.55

-3.50

JIG vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIG и AVDE

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-36.99%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.48%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-13.46%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-28.73%

-15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-1.28%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-6.09%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.96%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и AVDE

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

3.84%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

13.11%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

15.17%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

16.38%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.87%

+0.43%

Сравнение комиссий JIG и AVDE

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и AVDE

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AVDE в 2.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.46%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.00%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIG and AVDE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIG has higher volatility (7.36%) compared to AVDE (3.84%). In terms of maximum drawdown, JIG dropped -43.75% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 10.77% vs 2.78% for JIG. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 10.77% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for JIG.

AVDE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.00% for JIG.

They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for JIG and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIG и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор