Сравнение JHX с UFPI
JHX (James Hardie Industries plc) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — JHX in Building Materials, UFPI in Lumber & Wood Production. Over the past 10 years, JHX returned 5.42%/yr vs 12.05%/yr for UFPI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JHX и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -11.19%. За последние 10 лет акции JHX уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 5.42% против 12.05% соответственно.
JHX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 16.08%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- -8.53%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- 5.42%
UFPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -11.19%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам JHX и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | 12.72% | -32.65% | -20.33% | 115.55% | -55.39% | 41.66% | 51.02% | 71.63% | -31.53% | 12.83% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -11.19% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between JHX and UFPI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.27 |
Over the past year, JHX and UFPI have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
JHX:
$0.22
UFPI:
$4.62
JHX:
104.19
UFPI:
17.36
JHX:
2.82
UFPI:
0.74
JHX:
$4.40B
UFPI:
$6.19B
JHX:
$1.58B
UFPI:
$1.03B
JHX:
$797.30M
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHX vs. UFPI — Ранг доходности на риск
JHX
UFPI
Сравнение JHX c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Hardie Industries plc (JHX) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHX | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.52 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.07 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHX | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.55 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.35 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JHX и UFPI
Максимальная просадка JHX за все время составила -75.86%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHX и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHX | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -80.64% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -31.29% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.26% | -41.90% | -18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.26% | -41.90% | -18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.26% | -45.75% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.31% | -40.87% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -25.27% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.92% | 15.00% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHX и UFPI
James Hardie Industries plc (JHX) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что JHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHX | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 7.80% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 21.67% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 29.55% | +26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 32.66% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 35.01% | +5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHX и UFPI
JHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 2.70% | 0.00% | 1.83% | 3.41% | 1.61% | 1.90% | 4.58% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.77% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JHX и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели James Hardie Industries plc и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JHX и UFPI
JHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о валовой прибыли в 448.20M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
JHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила об операционной прибыли в 181.60M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
JHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о чистой прибыли в 68.70M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
JHX and UFPI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHX has higher volatility (16.88%) compared to UFPI (7.80%). In terms of maximum drawdown, JHX dropped -75.86% vs UFPI's -80.64%.
JHX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHX и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор