Сравнение JHX с SSD
JHX (James Hardie Industries plc) and SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) are both stocks. JHX operates in Building Materials (Basic Materials), while SSD operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, JHX returned 7.61%/yr vs 20.01%/yr for SSD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JHX и SSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHX показывает доходность 25.40%, что значительно ниже, чем у SSD с доходностью 30.29%. За последние 10 лет акции JHX уступали акциям SSD по среднегодовой доходности: 7.61% против 20.01% соответственно.
JHX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 21.14%
- С начала года
- 25.40%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 7.61%
SSD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 26.27%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 20.01%
Сравнение доходности по годам JHX и SSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | 25.40% | -32.65% | -20.33% | 115.55% | -55.39% | 41.66% | 51.02% | 71.63% | -31.53% | 12.83% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 30.29% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
Correlation
The correlation between JHX and SSD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.30 |
Over the past year, JHX and SSD have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
JHX:
$0.22
SSD:
$8.54
JHX:
115.91
SSD:
24.55
JHX:
3.13
SSD:
3.66
JHX:
$4.40B
SSD:
$2.38B
JHX:
$1.58B
SSD:
$1.08B
JHX:
$797.30M
SSD:
$568.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHX vs. SSD — Ранг доходности на риск
JHX
SSD
Сравнение JHX c SSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Hardie Industries plc (JHX) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHX | SSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.70 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 3.15 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHX и SSD
Максимальная просадка JHX за все время составила -75.86%, что больше максимальной просадки SSD в -68.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHX и SSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHX | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -68.16% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -20.38% | -23.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.26% | -34.40% | -25.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.26% | -44.50% | -15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.26% | -44.50% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.05% | -0.94% | -37.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -16.35% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.23% | 10.97% | +16.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHX и SSD
James Hardie Industries plc (JHX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что JHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHX | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 9.65% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.71% | 21.97% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.92% | 30.67% | +26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 31.48% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 32.29% | +8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHX и SSD
JHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 2.70% | 0.00% | 1.83% | 3.41% | 1.61% | 1.90% | 4.58% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JHX и SSD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели James Hardie Industries plc и Simpson Manufacturing Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JHX и SSD
JHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о валовой прибыли в 448.20M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
JHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила об операционной прибыли в 181.60M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
JHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о чистой прибыли в 68.70M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
JHX and SSD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHX has higher volatility (15.28%) compared to SSD (9.65%). In terms of maximum drawdown, JHX dropped -75.86% vs SSD's -68.16%.
SSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHX и SSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор