Сравнение JHX с SSD
JHX (James Hardie Industries plc) and SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) are both stocks. JHX operates in Building Materials (Basic Materials), while SSD operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, JHX returned 5.42%/yr vs 18.11%/yr for SSD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JHX и SSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у SSD с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции JHX уступали акциям SSD по среднегодовой доходности: 5.42% против 18.11% соответственно.
JHX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 16.08%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- -8.53%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- 5.42%
SSD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 18.11%
Сравнение доходности по годам JHX и SSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | 12.72% | -32.65% | -20.33% | 115.55% | -55.39% | 41.66% | 51.02% | 71.63% | -31.53% | 12.83% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 16.10% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
Correlation
The correlation between JHX and SSD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.30 |
Over the past year, JHX and SSD have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
JHX:
$0.22
SSD:
$8.54
JHX:
104.19
SSD:
21.88
JHX:
2.82
SSD:
3.26
JHX:
$4.40B
SSD:
$2.38B
JHX:
$1.58B
SSD:
$1.08B
JHX:
$797.30M
SSD:
$568.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHX vs. SSD — Ранг доходности на риск
JHX
SSD
Сравнение JHX c SSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Hardie Industries plc (JHX) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHX | SSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.90 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.69 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHX | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.62 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.39 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.56 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JHX и SSD
Максимальная просадка JHX за все время составила -75.86%, что больше максимальной просадки SSD в -68.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHX и SSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHX | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -68.16% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -20.38% | -23.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.26% | -34.40% | -25.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.26% | -44.50% | -15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.26% | -44.50% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.31% | -11.73% | -32.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -16.37% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.92% | 10.86% | +16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHX и SSD
James Hardie Industries plc (JHX) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что JHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHX | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 7.96% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 20.38% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 29.62% | +26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 31.24% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 32.21% | +8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHX и SSD
JHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 2.70% | 0.00% | 1.83% | 3.41% | 1.61% | 1.90% | 4.58% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.62% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JHX и SSD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели James Hardie Industries plc и Simpson Manufacturing Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JHX и SSD
JHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о валовой прибыли в 448.20M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
JHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила об операционной прибыли в 181.60M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
JHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о чистой прибыли в 68.70M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
JHX and SSD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHX has higher volatility (16.88%) compared to SSD (7.96%). In terms of maximum drawdown, JHX dropped -75.86% vs SSD's -68.16%.
SSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHX и SSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор