Сравнение JHX с CRH
JHX (James Hardie Industries plc) and CRH (CRH plc) are both stocks. Both operate in the Building Materials industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, JHX returned 5.42%/yr vs 16.14%/yr for CRH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JHX и CRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у CRH с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции JHX уступали акциям CRH по среднегодовой доходности: 5.42% против 16.14% соответственно.
JHX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 16.08%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- -8.53%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- 5.42%
CRH
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 16.14%
Сравнение доходности по годам JHX и CRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | 12.72% | -32.65% | -20.33% | 115.55% | -55.39% | 41.66% | 51.02% | 71.63% | -31.53% | 12.83% |
CRH CRH plc | -13.99% | 36.87% | 35.93% | 81.33% | -20.51% | 27.09% | 8.78% | 57.05% | -26.48% | 7.19% |
Correlation
The correlation between JHX and CRH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.33 |
Over the past year, JHX and CRH have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
JHX:
$0.22
CRH:
$7.50
JHX:
104.19
CRH:
14.21
JHX:
2.82
CRH:
1.88
JHX:
$4.40B
CRH:
$38.22B
JHX:
$1.58B
CRH:
$19.88B
JHX:
$797.30M
CRH:
$10.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHX vs. CRH — Ранг доходности на риск
JHX
CRH
Сравнение JHX c CRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Hardie Industries plc (JHX) и CRH plc (CRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHX | CRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.78 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.99 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHX | CRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.61 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.60 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок JHX и CRH
Максимальная просадка JHX за все время составила -75.86%, что больше максимальной просадки CRH в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHX и CRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHX | CRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -65.58% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -24.46% | -19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.26% | -27.01% | -33.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.26% | -38.66% | -21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.26% | -53.25% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.31% | -18.30% | -26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -18.50% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.92% | 9.54% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHX и CRH
James Hardie Industries plc (JHX) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с CRH plc (CRH) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что JHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHX | CRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 9.78% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 24.73% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 31.09% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 30.76% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 31.01% | +9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHX и CRH
JHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH CRH plc | 1.43% | 1.19% | 1.51% | 3.41% | 5.59% | 2.21% | 2.16% | 2.02% | 0.87% | 2.02% | 2.06% | 2.39% |
JHX James Hardie Industries plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 2.70% | 0.00% | 1.83% | 3.41% | 1.61% | 1.90% | 4.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JHX и CRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели James Hardie Industries plc и CRH plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JHX и CRH
JHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о валовой прибыли в 448.20M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.
CRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о валовой прибыли в 2.05B при выручке в 7.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
JHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила об операционной прибыли в 181.60M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
CRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила об операционной прибыли в -38.00M при выручке в 7.37B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
JHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о чистой прибыли в 68.70M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
CRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о чистой прибыли в -180.00M при выручке в 7.37B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
Часто задаваемые вопросы
JHX and CRH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHX has higher volatility (16.88%) compared to CRH (9.78%). In terms of maximum drawdown, JHX dropped -75.86% vs CRH's -65.58%.
CRH currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHX и CRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор