Сравнение JHX с VTSAX

С начала года, JHX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции JHX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.88% против 13.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Hardie Industries plc (JHX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JHX и VTSAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

JHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

Максимальная просадка JHX за все время составила -75.86%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHX и VTSAX.

James Hardie Industries plc (JHX) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что JHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.