Сравнение JHX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Hardie Industries plc (JHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHX или SPY.
Корреляция
Корреляция между JHX и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JHX и SPY
Основные характеристики
JHX:
-0.13
SPY:
1.97
JHX:
0.07
SPY:
2.64
JHX:
1.01
SPY:
1.36
JHX:
-0.18
SPY:
2.97
JHX:
-0.29
SPY:
12.34
JHX:
17.33%
SPY:
2.03%
JHX:
36.63%
SPY:
12.68%
JHX:
-75.73%
SPY:
-55.19%
JHX:
-22.64%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, JHX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHX имеют среднегодовую доходность 13.77%, а акции SPY немного отстают с 13.22%.
JHX
5.45%
-1.16%
-5.14%
-13.36%
10.61%
13.77%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JHX и SPY
JHX
SPY
Сравнение JHX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Hardie Industries plc (JHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHX и SPY
JHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 2.70% | 0.00% | 1.83% | 3.41% | 2.16% | 2.45% | 3.87% | 8.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JHX и SPY
Максимальная просадка JHX за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHX и SPY
James Hardie Industries plc (JHX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что JHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.