Сравнение JHX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Hardie Industries plc (JHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JHX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | -7.52% | -32.65% | -20.33% | 115.55% | -55.39% | 41.66% | 51.02% | 71.63% | -31.53% | 12.83% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JHX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции JHX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.88% против 14.04% соответственно.
JHX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -19.67%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- -17.00%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- -9.26%
- 10 лет*
- 4.88%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
JHX
SWPPX
Сравнение JHX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Hardie Industries plc (JHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.97 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.49 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.52 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.29 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.97 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.70 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.77 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JHX и SWPPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHX и SWPPX
JHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 2.70% | 0.00% | 1.83% | 3.41% | 1.61% | 1.90% | 4.58% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок JHX и SWPPX
Максимальная просадка JHX за все время составила -75.86%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -55.06% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -12.10% | -31.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.26% | -24.51% | -35.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.26% | -33.80% | -26.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -6.26% | -48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -10.00% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 2.52% | +21.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHX и SWPPX
James Hardie Industries plc (JHX) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что JHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 5.36% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.67% | 9.55% | +20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 18.32% | +38.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 16.94% | +25.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 18.21% | +21.65% |