PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Hardie Industries plc (JHX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JHX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Hardie Industries plc (JHX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHX
James Hardie Industries plc		-10.46%-32.65%-20.33%115.55%-55.39%41.66%51.02%71.63%-31.53%12.83%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, JHX показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции JHX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.55% против 19.05% соответственно.

JHX

1 день
-3.18%
1 месяц
-18.79%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-21.70%
3 года*
-4.88%
5 лет*
-9.84%
10 лет*
4.55%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Hardie Industries plc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с JHX:
JHX с SPYJHX с SWPPXJHX с CRHJHX с VTSAXJHX с UFPIJHX с SSDJHX с VMC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

JHX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHX
Ранг доходности на риск JHX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Hardie Industries plc (JHX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.04

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.62

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.93

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

7.00

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.04

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.59

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между JHX и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHX и QQQ

JHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHX
James Hardie Industries plc		0.00%0.00%0.00%0.00%1.67%2.70%0.00%1.83%3.41%1.61%1.90%4.58%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок JHX и QQQ

Максимальная просадка JHX за все время составила -75.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JHXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.86%

-82.97%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-11.96%

-31.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.26%

-35.12%

-25.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.26%

-35.12%

-25.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.76%

-7.75%

-48.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-32.98%

+14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

3.48%

+20.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JHX и QQQ

James Hardie Industries plc (JHX) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что JHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

6.38%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.75%

12.82%

+16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.44%

22.69%

+33.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

22.37%

+20.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

22.24%

+17.62%