Сравнение JHQDX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQDX и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQDX и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | -3.02% | 7.56% | 18.03% | 15.26% | -13.30% | 14.40% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%.
JHQDX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQDX и VXF
JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
JHQDX vs. VXF — Ранг доходности на риск
JHQDX
VXF
Сравнение JHQDX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQDX | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.06 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQDX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.19 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.43 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между JHQDX и VXF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQDX и VXF
Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.51% | 0.50% | 0.75% | 0.96% | 6.91% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок JHQDX и VXF
Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQDX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -58.03% | +42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -14.68% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -36.39% | +21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -6.47% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -9.61% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 3.59% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQDX и VXF
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQDX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 6.89% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 13.50% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 23.05% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 22.35% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 22.25% | -13.55% |