Сравнение JHQDX с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQDX и ITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQDX и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | -3.02% | 7.56% | 18.03% | 15.26% | -13.30% | 14.40% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 38.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -5.30%.
JHQDX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQDX и ITB
JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.
Доходность на риск
JHQDX vs. ITB — Ранг доходности на риск
JHQDX
ITB
Сравнение JHQDX c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQDX | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.11 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.07 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.13 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.31 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQDX | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.11 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.22 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.11 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между JHQDX и ITB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQDX и ITB
Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ITB в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.51% | 0.50% | 0.75% | 0.96% | 6.91% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок JHQDX и ITB
Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и ITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQDX | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -86.53% | +71.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -24.45% | +19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -40.55% | +25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -28.21% | +23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -37.20% | +33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 10.53% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQDX и ITB
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQDX | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 8.02% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 19.22% | -13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 30.43% | -22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 29.07% | -20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 29.81% | -21.11% |