PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с HRSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с HRSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и HRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и HRSTX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.55%3.66%3.23%5.06%217.69%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.55%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

HRSTX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.30%
3 года*
3.53%
5 лет*
29.49%
10 лет*
17.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Rational Tactical Return Fund

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с CIHEXHRSTX с SDRIXHRSTX с GTSOXHRSTX с PBXIXHRSTX с RDMIXHRSTX с JHQTX

Сравнение комиссий JHQDX и HRSTX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXHRSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.95

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.17

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. HRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и HRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXHRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.12

+0.69

Корреляция

Корреляция между JHQDX и HRSTX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и HRSTX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности HRSTX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.38%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и HRSTX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и HRSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXHRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-69.69%

+54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-2.42%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-2.42%

-12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.87%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-27.86%

+24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.32%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и HRSTX

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX) имеют волатильность 2.60% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXHRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.52%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

2.60%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

2.68%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

97.90%

-89.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

69.54%

-60.84%