PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQAX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQAX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.99%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%13.77%13.38%-0.93%12.45%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 8.48% против 14.75% соответственно.

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.86%
1 год
6.90%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с DGTJHQAX с SWPPXJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с OAKMX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий JHQAX и JUEMX

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JHQAX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQAX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQAXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.66

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.08

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

3.99

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQAX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQAXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.02

Корреляция

Корреляция между JHQAX и JUEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и JUEMX

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.39%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и JUEMX

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQAXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-33.37%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-11.90%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-24.52%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-33.37%

+14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-9.29%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-4.11%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.24%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQAXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.56%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

9.55%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

18.60%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

17.41%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

18.56%

-9.16%