Сравнение JHQAX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQAX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.99% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 9.06% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
JHQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.48%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и JEPAX
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JHQAX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JHQAX
JEPAX
Сравнение JHQAX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQAX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.79 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 3.66 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQAX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.53 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между JHQAX и JEPAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и JEPAX
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и JEPAX
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQAX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -32.69% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -10.43% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -13.74% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.53% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.05% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.26% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и JEPAX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQAX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.15% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 6.78% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 13.79% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 11.43% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 15.04% | -5.64% |