Сравнение JHQAX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между JHQAX и OAKMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и OAKMX
Основные характеристики
JHQAX:
0.39
OAKMX:
0.18
JHQAX:
0.62
OAKMX:
0.37
JHQAX:
1.09
OAKMX:
1.05
JHQAX:
0.35
OAKMX:
0.19
JHQAX:
1.54
OAKMX:
0.79
JHQAX:
2.94%
OAKMX:
4.09%
JHQAX:
11.80%
OAKMX:
18.23%
JHQAX:
-18.82%
OAKMX:
-61.02%
JHQAX:
-10.53%
OAKMX:
-12.86%
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 7.05% против 8.53% соответственно.
JHQAX
-8.34%
-5.42%
-8.17%
5.12%
8.34%
7.05%
OAKMX
-7.36%
-8.87%
-7.44%
2.72%
19.05%
8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и OAKMX
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JHQAX и OAKMX
JHQAX
OAKMX
Сравнение JHQAX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и OAKMX
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OAKMX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.57% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.20% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и OAKMX
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и OAKMX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 7.78%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.