Сравнение JHQAX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или OAKMX.
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и OAKMX
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 21.85%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.39% соответственно.
JHQAX
19.15%
1.74%
11.10%
20.50%
10.59%
8.37%
OAKMX
21.85%
5.91%
14.33%
32.59%
16.91%
12.39%
Основные характеристики
| JHQAX | OAKMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.22 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 18.71 | 13.20 |
| Индекс Язвы | 1.10% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 7.73% | 12.95% |
| Макс. просадка | -18.82% | -56.19% |
| Текущая просадка | -0.45% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и OAKMX
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Корреляция
Корреляция между JHQAX и OAKMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHQAX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и OAKMX
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности OAKMX в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.56% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% | 0.00% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.84% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и OAKMX
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и OAKMX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.47%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.