PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQAX с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHQAX с OAKMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHQAX (JPMorgan Hedged Equity Fund) and OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) are both mutual funds - JHQAX is a Options Trading fund managed by JPMorgan, while OAKMX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark. Over the past 10 years, JHQAX returned 8.59%/yr vs 13.34%/yr for OAKMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHQAX charges 0.83%/yr vs 0.91%/yr for OAKMX.

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 8.59% против 13.34% соответственно.

JHQAX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.49%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.65%
10 лет*
8.59%

OAKMX

1 день
1.67%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.25%
1 год
12.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.43%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHQAX и OAKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-2.01%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%13.77%13.38%-0.93%12.45%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-0.67%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%

Correlation

The correlation between JHQAX and OAKMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г.

0.79

The correlation between JHQAX and OAKMX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund

Oakmark Fund Investor Class

Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с DGTJHQAX с REMIXJHQAX с SWPPXJHQAX с IRONXJHQAX с PTNQ
Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SCHDOAKMX с SWPPXOAKMX с NEFOXOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX

Доходность на риск

JHQAX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQAX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQAXOAKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.93

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.41

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.75

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

4.45

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQAX vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKMX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQAXOAKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.93

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.71

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и OAKMX

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и OAKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHQAXOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-56.19%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.98%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-17.05%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-23.68%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-41.43%

+22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-3.21%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-6.39%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.74%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и OAKMX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 0.46%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHQAXOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

3.62%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

9.58%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

13.16%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

18.31%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

20.40%

-11.02%

Сравнение комиссий JHQAX и OAKMX

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и OAKMX

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности OAKMX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.37%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.92%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Часто задаваемые вопросы

JHQAX and OAKMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKMX has higher volatility (3.62%) compared to JHQAX (0.46%). In terms of maximum drawdown, JHQAX dropped -18.82% vs OAKMX's -56.19%.

JHQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHQAX и OAKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор