PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQAX с EIVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с EIVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).

JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и EIVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQAX и EIVPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.99%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%13.77%13.38%-0.93%9.10%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-0.30%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.80%8.71%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.86%
1 год
6.90%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%

EIVPX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
14.12%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с DGTJHQAX с SWPPXJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с IRONX
Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с VYMEIVPX с LOWV

Сравнение комиссий JHQAX и EIVPX

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

JHQAX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQAX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQAXEIVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.24

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.84

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.63

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

10.84

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQAX vs. EIVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа EIVPX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и EIVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQAXEIVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.24

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.72

+0.10

Корреляция

Корреляция между JHQAX и EIVPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и EIVPX

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EIVPX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.39%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.03%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и EIVPX

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и EIVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQAXEIVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-26.67%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-9.11%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-14.07%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-2.11%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.51%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.37%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и EIVPX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQAXEIVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.21%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

5.57%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.64%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

9.84%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

11.90%

-2.50%