PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с PGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с PGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).

JHPI и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и PGF

2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.67%.

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

Invesco Financial Preferred ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP
Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPL

Сравнение комиссий JHPI и PGF

JHPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.

PGF
Invesco Financial Preferred ETF
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF

Доходность на риск

JHPI vs. PGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIPGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.40

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.60

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.66

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

1.48

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. PGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PGF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIPGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.40

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.15

+0.40

Корреляция

Корреляция между JHPI и PGF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и PGF

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PGF в 6.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и PGF

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и PGF.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIPGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-75.69%

+62.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-4.69%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-5.71%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-7.03%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.09%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и PGF

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIPGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.33%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

4.41%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

7.69%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

11.35%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

11.99%

-5.60%