PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с JBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с JBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

JHPI и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и JBND

2026 (YTD)202520242023
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%9.51%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.14%.

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JHCPJHPI с JHDV
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Сравнение комиссий JHPI и JBND

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF

Доходность на риск

JHPI vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIJBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.11

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.60

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.89

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

5.12

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа JBND равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.11

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.61

-1.06

Корреляция

Корреляция между JHPI и JBND составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и JBND

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности JBND в 4.41%

TTM20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и JBND

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JBND.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-4.48%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.64%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.83%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-1.11%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.98%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и JBND

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.67%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.65%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.29%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

4.91%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

4.91%

+1.48%