Сравнение JHPI с JBND
JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by John Hancock, while JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JHPI returned 7.16% vs 4.74% for JBND. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JHPI charges 0.54%/yr vs 0.30%/yr for JBND.
Доходность
Сравнение доходности JHPI и JBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.39%.
JHPI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHPI и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 1.69% | 7.37% | 10.54% | 9.13% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.39% | 8.21% | 3.19% | 7.43% |
Correlation
The correlation between JHPI and JBND is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHPI vs. JBND — Ранг доходности на риск
JHPI
JBND
Сравнение JHPI c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHPI | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.62 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 4.64 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHPI и JBND
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHPI | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -4.48% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.94% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.58% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.16% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.02% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и JBND
John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеют волатильность 1.10% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHPI | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.09% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.76% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 3.77% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.83% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.83% | +1.45% |
Сравнение комиссий JHPI и JBND
JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и JBND
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности JBND в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.40% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.80% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JHPI and JBND have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHPI has higher volatility (1.10%) compared to JBND (1.09%). In terms of maximum drawdown, JHPI dropped -13.45% vs JBND's -4.48%.
On 1-year performance, JHPI leads with 7.16% vs 4.74% for JBND. On fees, JBND is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHPI has performed better with a 7.16% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.
JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.40% for JBND.
JHPI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JBND is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: John Hancock and JPMorgan. Their fees differ too: 0.54% for JHPI and 0.30% for JBND.
JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHPI и JBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор