PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с JBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHPI с JBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by John Hancock, while JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JHPI returned 8.04% vs 5.68% for JBND. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JHPI charges 0.54%/yr vs 0.30%/yr for JBND.

Доходность

Сравнение доходности JHPI и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.22%.

JHPI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.04%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHPI и JBND

2026 (YTD)202520242023
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		1.67%7.37%10.54%9.51%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.22%8.21%3.19%7.76%

Correlation

The correlation between JHPI and JBND is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов JHPI и JBND

Секторы
JHPI
JBND

Коммунальные услуги

100.0%
0.7%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

25.7%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

9.0%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

19.7%

Коммунальные услуги

JHPI
100.0%
JBND
0.7%

Сырьевые материалы

JHPI

-

JBND
0.8%

Коммуникационные услуги

JHPI

-

JBND
25.7%

Потребительский циклический сектор

JHPI

-

JBND
0.3%

Потребительский защитный сектор

JHPI

-

JBND
0.1%

Энергетика

JHPI

-

JBND
0.6%

Финансовые услуги

JHPI

-

JBND
9.0%

Здравоохранение

JHPI

-

JBND
3.1%

Промышленность

JHPI

-

JBND
0.5%

Недвижимость

JHPI

-

JBND
2.6%

Технологии

JHPI

-

JBND
19.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с JHDVJHPI с VTIJHPI с JHCP
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Доходность на риск

JHPI vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIJBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.49

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.23

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.94

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

5.97

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа JBND равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.49

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.53

-0.93

Просадки

Сравнение просадок JHPI и JBND

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHPIJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-4.48%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.94%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.74%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.15%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.95%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и JBND

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.02%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHPIJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.20%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.67%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

3.82%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

4.84%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.84%

+1.46%

Сравнение комиссий JHPI и JBND

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и JBND

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности JBND в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.80%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Часто задаваемые вопросы

JHPI and JBND have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBND has higher volatility (1.20%) compared to JHPI (1.02%). In terms of maximum drawdown, JHPI dropped -13.45% vs JBND's -4.48%.

On 1-year performance, JHPI leads with 8.04% vs 5.68% for JBND. On fees, JBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JHPI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHPI has performed better with a 8.04% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.

JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.41% for JBND.

JHPI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JBND is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: John Hancock and JPMorgan. Their fees differ too: 0.54% for JHPI and 0.30% for JBND.

JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHPI и JBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор